ShareScript-Bibliothek Hier finden Sie Links zu weiteren Skripten, die von uns und anderen Mitgliedern erstellt wurden, die heruntergeladen und in Ihre Kopie von ShareScope importiert werden können. Klicken Sie einfach auf eine der Kategorienüberschriften, um eine Liste der verfügbaren Scripts anzuzeigen. Klicken Sie hier für Anleitungen zum Importieren von ShareScript-Dateien in ShareScope. Klicken Sie hier, um ShareScript Tutorials und Dokumentation herunterzuladen. Wenn Sie ein Skript mit anderen Benutzern teilen möchten, senden Sie bitte eine Anlage und Beschreibung des Skripts an contributesharescript. co. uk. Scripts werden vom ShareScope Support vor dem Hochladen in die Bibliothek überprüft. ShareScript-Spalten Denken Sie daran, dass Spalten-Skripts, die einen numerischen Wert zurückgeben, als Data Mining-Filter verwendet werden können. Technische Analysespalten (221 Skripte verfügbar) Gibt die Änderung vom 1. des aktuellen Monats zurück. Wenn der 1. nicht ein Handelstag ist, wird stattdessen der vorherige Handelstag verwendet. Gibt den aktuellen Wert der Bollinger Band b-Anzeige zurück. B (close-lowerBand) (upperBand-lowerBand) Zeigt den Wert an, der durch die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief dividiert durch den letzten Schlusskurs berechnet wird. Berechnet den Durchschnitt der Performance des ersten Quartals für die FTSE-350-Sektorindizes über einer bestimmten Anzahl Jahren. Zeigt 1 an, wenn der erste MACD den zweiten MACD überschritten hat und -1, wenn der erste MACD den zweiten MACD überschritten hat. Gibt die Änderungsrate des AccumulationDistribution-Indikators zurück. Berechnet das durchschnittliche tägliche Volumen an zwei verschiedenen Datumsangaben und gibt die prozentuale oder absolute Änderung zwischen den beiden Werten zurück. Gibt 1 zurück, wenn das DI über dem DI - kreuzt, der ADX über einem bestimmten Pegel liegt und -1, wenn das DI unterhalb des DI - kreuzt. Kann als Alarm und auf Intraday Basis verwendet werden. Dieses Skript gibt eine 1 zurück, wenn das ADXDI-DI ADXDI-DI auf einer bestimmten Periode und Datenquelle basiert (dailyweeklymonthly) Gibt 1 zurück, wenn ADX über einem angegebenen Triggerpegel und dem DIDI - liegt. Gibt -1 zurück, wenn die DI Sell, Sell - Neutral, etc.) Schaut auf die Intraday-Grafik und geben Sie eine Warnung, wenn entweder die HighLow oder Close kreuzt die MA oder ihre oberen oder unteren Umschläge. Intraday MA Kreuzalarm, der sofort auslöst, ohne zu warten, bis der aktuelle Balken komplett ist. Dies macht es schneller als die ShareScope MA Alarm, könnte aber falsche Signale erzeugen. Intraday MACD-Kreuzalarm, der sofort ausgelöst wird, ohne auf den aktuellen Balken zu warten. Berechnet den ADV anhand einer bestimmten Anzahl von Perioden. Gibt eine 1 zurück, wenn das Intraday-Volume größer als der angegebene Prozentsatz über dem ADV wird. Kann als Alarmskript verwendet werden. Alarm, der eingestellt werden kann, wenn der Inverse Fisher RSI einen bestimmten Wert zwischen 1 und -1 überschreitet. Löst einen Alarm aus, wenn der Preis ein zeitverzögertes MA überschreitet. Triggert eine Warnung, wenn sich die Mitte um eine angegebene Nummer geändert hat. Von mins und die Ausbreitung ist kleiner als ein spezifiziert. Ein Alarm, der auslöst, wenn der mittlere Preis die vorherigen Tage hoch oder niedrig überschreitet Alarm, der auslöst, wenn der Mittelwert um einen festgelegten Prozentsatz von dem Öffnen (oder Schließen) einschließlich einer Prüfung auf den Spread ausgelöst wird, kann als Spalte verwendet werden Triggert bei einer Freigabe Ist eine neue hoch oder niedrig, basierend auf Intraday-Daten. Kann eingestellt werden, um nach hohen und niedrigen Werten oder nur nach geschlossenen Werten zu suchen. Stellt eine Warnung zur Verfügung, wenn die Aktie über ihren täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Pivotpunkten gekreuzt hat. Kann für Intraday-Daten verwendet werden. Hinweis: Dies funktioniert nicht mit Data-Mining-Alarm, der meldet, wenn der Preis über oder unter der MA um einen bestimmten Prozentsatz Trigger Ebene verschoben hat. Alarmskript, das ausgelöst wird, wenn das HighLow oder das Close die MA kreuzt. Repliziert, was Sie auf einem historischen Diagramm sehen würden, wenn Sie die Intraday-Daten enthalten haben. Der Alarm wird ausgelöst, wenn die beiden Freigaben im Vergleich zum vorherigen Schließen vom Set abweichen. Zum Beispiel: Wenn eine Aktie um 2 steigt und die andere um 3.5 sinkt, wird ihre Divergenz 5.5 Ein Alarm, der auslöst, wenn der mittlere Preis sich in der Nähe bewegt oder die Konfidenzlinien überschreitet Ein Alarm - oder Spaltenskript, das entworfen ist, um Ihnen zu zeigen, wenn der Williams AccDist hat (Als separates Skript verfügbar) Alarmcodiert, um zu prüfen, ob ein Anteil flaches Futter war, und hat dann eine plötzliche Bewegung. Funktioniert am besten mit AIM-Beständen. Ein Alarm, der auslöst, wenn der letzte Handel um einen bestimmten Prozentsatz höher oder niedriger als der vorherige Handel ist. Zeigt das Höchste Hoch (oder Schließen) oder Niedrigstes Niedrig (oder Schließen) für das vom Benutzer angegebene Jahr an. Gibt die annualisierte Steigung der Tendenz zurück, die als ein spätestes Ende ausgegeben wird. Gibt den letzten Aroon-Up - oder Aroon-Down-Wert zurück. ATR 20SMA30SMA40SMA. Kann tägliche, wöchentliche oder monatliche Daten mit oder ohne Intraday-Daten verwenden. Gibt den VWAP mit allen Daten aus dem ausgewählten Datumsbereich zurück. Zählt die Anzahl der New Highs oder Lows, die eine Aktie über einen bestimmten Zeitraum macht. Kann eingestellt werden, um höhere Höhen oder höhere Closing Preise zu schauen. Ermöglicht Ihnen, 1 oder den Wert zurückzugeben, wenn eine Freigabe einen Höchstwert für ein bestimmtes Datum überschritten hat, das über einen bestimmten Zeitraum zurückschaut. Zeigt die prozentuale Änderung in der On Balance Lautstärke IndikatorSeptember 16, 2013 5:00 am 5 Kommentare Views: 6593 Der Fractal Adaptive Moving Average aka FRAMA ist ein besonders clever Indikator. Es nutzt die Fractal Dimension der Aktienkurse dynamisch anpassen ihre Glättung Zeitraum. In diesem Beitrag werden wir zeigen, wie die FRAMA durchführt und ob es würdig ist, in Ihr Trading-Arsenal aufgenommen zu werden. Um zu verstehen, wie die FRAMA funktioniert, lesen Sie bitte diesen Beitrag, bevor Sie fortfahren. Sie können auch eine KOSTENLOSE Kalkulationstafel mit einer funktionierenden FRAMA herunterladen, die sich automatisch an die von Ihnen festgelegten Einstellungen anpasst. Finden Sie es unter dem folgenden Link am unteren Rand der Seite unter Downloads Technische Indikatoren: Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA). Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie diesen Beitrag, wenn Sie es nützlich finden. Die modifizierte FRAMA, die wir getestet haben, besteht aus mehr als einer Variablen. Bevor wir es gegen andere adaptive Moving Averages setzen können, um deren Leistung zu vergleichen, müssen wir zunächst verstehen, wie sich die FRAMA verhält, wie ihre Parameter geändert werden. Aus diesen Informationen können wir die besten Einstellungen identifizieren und diese Einstellungen verwenden, wenn wir den Vergleich mit anderen Moving Average Typen durchführen. Jede FRAMA erfordert eine Einstellung für den Fast Moving Average (FC), den Slow Moving Average (SC) und den FRAMA-Zeitraum selbst. Wir haben Trades getestet, die Long and Short, unter Verwendung der täglichen und wöchentlichen Daten, unter Verwendung von End Of Day (EOD) und End Of Week (EOW) - Signalen, die alle Kombinationen von FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 analysieren , 200, 250, 300 FRAMA 10, 20, 40, 80, 126, 252 Teil der FRAMA-Berechnung besteht darin, die Steigung der Preise für die erste Hälfte, die zweite Hälfte und die gesamte Länge der FRAMA-Periode zu finden. Aus diesem Grund wurden die getesteten FRAMA-Perioden aufgrund der geraden Anzahl und der Tatsache, dass sie mit der ungefähre Anzahl der Handelstage in Standardkalenderperioden übereinstimmen, ausgewählt: 10 Tage 2 Wochen, 20 Tage 1 Monat, 40 Tage 2 Monate, 80 Tage Jahr, 126 Tage im Jahr und es gibt 252 Börsentage in einem durchschnittlichen Jahr. Insgesamt wurden 920 verschiedene Durchschnitte getestet und jeweils über 300 Jahre Daten über 16 verschiedene globale Indizes durchgeführt (Details hier). Täglich vs wöchentliche Daten EOD vs EOW-Signale In unserem ursprünglichen MA-Test Moving Averages Simple vs Exponential ergab sich, dass, sobald eine EMA-Länge über 45 Tage war, durch die Verwendung von EOW-Signale anstelle von EOD-Signale Sie nicht Rücksendungen zu opfern, sondern profitierte von einem 50-Sprung In der Wahrscheinlichkeit des Gewinns und der doppelten durchschnittlichen Handelsdauer. Um zu sehen, ob dies auch bei der FRAMA der Fall war, verglichen wir die besten Renditen, die von jedem Signaltyp produziert werden: Wie Sie sehen können, werden für die FRAMA Tagesdaten mit EOD-Signalen die mit Abstand am meisten profitablen Ergebnisse produzieren Daten. Es wird nachfolgend anhand von Diagrammen dargestellt, die durch FRAMA-Perioden mit den Testergebnissen auf der y-Achse, dem Fast MA (FC) auf der x-Achse und einer separaten Reihe für jede Slow-MA (SC) aufgeteilt sind. FRAMA Annualized Return Day EOD Long Die erste beeindruckende Sache über die oben genannten Ergebnisse ist, dass jeder einzelne tägliche EOD lange durchschnittliche getestet übertraf die Kauf-und halten jährliche Rendite von 6,32 während der Testperiode (bevor die Transaktionskosten und Schlupf). Dies ist ein starkes Vertrauensvotum für die FRAMA als Indikator. Sie werden auch feststellen, dass die Datenreihe auf jedem Chart alle zusammen gebündelt sind, was zeigt, dass ähnliche Ergebnisse trotz der SC-Periode von 100 bis 300 Tagen erreicht werden. Das Ändern der anderen Parameter macht jedoch einen großen Unterschied und kehrt zurück, wenn die FRAMA-Periode mehr als 80 Tage beträgt. Dies zeigt, dass die Fraktaldimension nicht so sinnvoll ist, wenn sie über kurze Zeiträume gemessen wird. Wenn die FRAMA-Periode kurz ist, erhöht sich die Rendite, wenn der FC-Zeitraum verlängert wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Fraktaldimension sehr flüchtig ist, wenn sie über kurze Perioden gemessen wird, und ein längerer FC dämpft diese Volatilität. Sobald die FRAMA-Periode 40 Tage oder mehr ist, wird die Fraktaldimension weniger flüchtig und folglich führt eine Erhöhung des FC zu einem Rückgang der Rückkehr. Insgesamt kamen die besten jährlichen Renditen auf der Long-Seite des Marktes aus einer FRAMA-Periode von 126 Tagen, was etwa sechs Monaten auf dem Markt entspricht, während ein FC von nur 1 bis 4 Tagen am effektivsten war. Die Beurteilung der Ergebnisse aus der Short-Seite des Marktes kommt zu dem gleichen Ergebnis, obwohl die Renditen deutlich niedriger waren: FRAMA Annualized Return Short. FRAMA Annualisierte Rendite während des Exposure Day EOD Long Die obigen Charts zeigen, wie produktiv jede einzelne FRAMA EOD Long während des Marktes ausgesetzt war. Offensichtlich sind die kürzeren FRAMA-Perioden weit weniger produktiv und alles unter 40 Tage ist nicht wert, belästigend mit. Die 126-Tage-FRAMA wieder produziert die besten Renditen mit dem optimalen FC wird 1 4 Tage. Rückkehr für gehendes kurzes folgte ein ähnliches Muster aber, wie Sie erwarten würden, waren weit niedriger FRAMA Annualisierte Rückkehr während Belichtung kurz. Vorangehend werden wir uns auf die Eigenschaften der 126 Day FRAMA konzentrieren, weil sie durchweg überlegene Renditen erzielten. FRAMA, EOD Zeit im Markt. Weil die 16 Märkte mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 6,32 während der Testperiode fortgeschritten sind, kommt es nicht als Überraschung, daß die Majorität der Marktexposition zur langen Seite war. Durch die Erweiterung des FC erhöhte sie die Zeit, die der langen Seite ausgesetzt war, und verringerte die Exposition auf der kurzen Seite. Wenn die Testperiode aus einer längeren Baisse bestand, würden die Exposure-Ergebnisse wahrscheinlich umgekehrt sein. FRAMA, EOD Handelsdauer. Durch die Erhöhung der FZ-Periode verlängert sie auch die durchschnittliche Handelsdauer. Das Ändern des SC macht wenig Unterschied, aber wenn der SC von 100 auf 300 Tage erhöht wird, steigt die durchschnittliche Handelsdauer immer so geringfügig an. FRAMA, EOD Gewinnwahrscheinlichkeit. Wie Sie erwarten würden, ist die Gewinnswahrscheinlichkeit auf der langen Seite höher, was wiederum im Wesentlichen eine Funktion der globalen Märkte ist, die während der Testperiode ansteigen. Jedoch ist die Schlüsselinformation, die durch die Diagramme oben gezeigt wird, daß die Wahrscheinlichkeit des Gewinns erheblich abnimmt, während der FC verlängert wird. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass die optimale FRAMA eine kurze FC-Periode erfordert. Die besten täglichen EOD FRAMA Parameter. Unsere Tests zeigen deutlich, dass eine FRAMA-Periode von 126 Tagen nahezu optimale Ergebnisse liefern wird. Während für den SC haben wir gezeigt, dass jede Einstellung zwischen 100 und 300 Tage wird ein ähnliches Ergebnis zu produzieren. Der FC-Zeitraum auf der anderen Seite muss kurz 4 Tage oder weniger. John Ehlers ursprünglicher FRAMA hatte einen FC von 1 und einen SC von 198 dieses produziert fantastische Resultate ohne die Notwendigkeit irgendeine änderung. Weil wir es vorziehen, so selten wie möglich zu handeln, haben wir einen FC von 4 und einen SC von 300 als die besten Parameter ausgewählt, da diese Einstellungen zu einer längeren durchschnittlichen Handelsdauer führen, während weiterhin große Erträge sowohl auf der Long - als auch auf der Short-Seite des Marktes erzielt werden . FRAMA, EOD Lang. Oben sehen Sie, wie die 126-Tage-FRAMA mit einem FC von 4 und einem SC von 300 seit 1991 im Vergleich zu einem gleich gewichteten globalen Durchschnitt der getesteten Märkte. Ich habe die Leistung der 75 Tage EMA, EOW becuase es war die beste Leistung exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus unseren ursprünglichen Tests enthalten. Dies zeigt deutlich, dass der Fractal Adaptive Moving Average einem Standard-Exponential Moving Average überlegen ist. Die FRAMA ist weit aktiver aber produzieren mehr als 5 Mal so viele Trades und leiden größere Rückgänge während der Bärenmarkt 2008. Auf der kurzen Seite des Marktes beweist die FRAMA ihre Wirksamkeit. Ohne das Ändern von Parametern bleibt der 126 Day FRAMA, EOD 4, 300 ein Spitzenreiter. Als wir unsere ursprünglichen Tests auf der EMA liefen, fanden wir, dass ein schnellerer Durchschnitt am besten geeignet war, um kurz zu werden und dass die 25-Tage-EMA besonders effektiv war. Aber wie Sie auf dem Diagramm oben sehen können, übertrifft die FRAMA wieder. Was ist besonders beachtenswert ist, dass die annualisierte Rendite während der 27 der Zeit, dass diese FRAMA kurz war der Markt war 6,64, die größer ist als die globale durchschnittliche annualisierte Rendite von 6,32. Siehe die Ergebnisse für den FRAMA, EOD 4, 300 126 Tag FRAMA, EOD 4, 300 Glättungsperiodenverteilung. Bei einer Standard-EMA ist die Glättungsperiode konstant, wenn Sie eine 75-Tage-EMA haben, dann ist die Glättungsdauer 75 Tage, egal was passiert. Die FRAMA hingegen ist adaptiv, so dass sich die Glättungsperiode ständig ändert. Aber wie ist die Glättung verteilt folgt es einer Glockenkurve zwischen dem FC und SC, ist es zufällig oder ist es um ein paar Werte lokalisiert. Um die Antwort zu verraten, haben wir den Prozentsatz angegeben, dass jede Glättungsperiode über die 300 Jahre der Testdaten auftrat. Das Diagramm oben kam als eine ziemlich überraschung. Es zeigt, dass trotz einer FC bis SC-Bereich von 4 bis 300 Tage 72 der Glättung innerhalb einer 4- bis 50-Tage-Bereich war und die Mehrheit davon war nur 5 bis 8 Tage. Dies erklärt, warum die Änderung der SC hat wenig Einfluss und warum die Änderung der FC macht den Unterschied. Es erklärt auch, warum die FRAMA nicht gut funktioniert, wenn Sie EOW-Signale verwenden, da eine EMA über 45 Tage in Dauer sein muss, bevor EOW-Signale verwendet werden können, ohne Rückgänge zu opfern. Ein langsamerer FRAMA Wir haben festgestellt, dass der FRAMA ein sehr effektiver Indikator ist, aber die besten Parameter (126 Tage FRAMA, EOD 4, 300 Long) resultieren in einem sehr schnellen Durchschnitt, der in Ihren Tests eine typische Handelsdauer von nur 14 Tagen hatte. Wir wissen auch, dass die 75 Tage EMA, EOW Long eine effektive noch langsamer gleitenden Durchschnitt und in unseren Tests hatte eine typische Handelsdauer von 74 Tagen. Ein guter langsam gleitender Durchschnitt kann eine nützliche Komponente in jedem Handelssystem sein, da es verwendet werden kann, um die Signale von anderen aktiveren Indikatoren zu bestätigen. So sahen wir die Ergebnisse der FRAMA-Testergebnisse wieder auf der Suche nach einem weniger aktiven Durchschnitt, der eine bessere Alternative zu der 75-Tage-EMA ist, und das ist es, was wir gefunden haben: Die 252-Tage-FRAMA, EOW 40, 250 Long produziert eindrucksvolle Ergebnisse Die 75 Tage EMA, EOW Long um einen Bruchteil. Allerdings ist diese fraktionale Verbesserung in fast jedem Maß einschließlich der Leistung auf der kurzen Seite. Der einzige Rückstand ist ein leichter Rückgang der durchschnittlichen Handelsdauer von 74 Tagen auf 63 Jahre. Als Ergebnis der 252 Tag FRAMA, EOW 40, 250 hat die 75 Tage EMA, EOW aus dem Technischen Indikator Kampf für Supremacy geklopft. Sehen Sie die Ergebnisse für die 252 Day FRAMA, EOW 40, 250 Long und Short auf jedem der 16 getesteten Märkte. 252 Tag FRAMA, EOW 40, 250 Glättungsperiodenverteilung FRAMA Testing Fazit Das FRAMA ist erstaunlich effektiv sowohl als schneller als auch langsamer Gleitdurchschnitt und übertrifft jede SMA oder EMA. Wir haben eine modifizierte FRAMA mit einem FC von 4, einem SC von 300 und einer FRAMA-Periode von 126 als die effektivste schnelle FRAMA ausgewählt, obwohl die Einstellungen für eine Standard-FRAMA auch hervorragende Ergebnisse liefern werden. Für einen langsameren oder längerfristigen Durchschnitt sind die besten Ergebnisse wahrscheinlich von einem FC von 40 kommen, einem SC von 250 und einer FRAMA-Periode von 252. Robert Colby in seinem Buch The Encyclopedia of Technical Market Indicators abgeschlossen, Obwohl die adaptive gleitenden Durchschnitt ist Eine interessante neuere Idee mit beträchtlichem intellektuellem Reiz, zeigen unsere Vorversuche keinen wirklichen praktischen Vorteil für diese komplexere Trendglättungsmethode. Nun Herr Colby, unsere Forschung in der FRAMA steht im direkten Kontrast zu Ihren Ergebnissen. Es wird interessant sein zu sehen, ob einer der anderen Adaptive Moving Averages bessere Renditen erzielen kann. Wir werden die Ergebnisse HIER bekannt geben, sobald sie verfügbar sind. Gut gemacht John Ehlers haben Sie eine weitere außergewöhnliche Indikator erstellt Profitable Trading SystemsShareScope Indicators Unten ist unsere Reihe von ShareScope Indikatoren Unsere ShareScope Indikatoren sind Software, die in die ShareScope-Plattform geladen werden können, um Ihnen den Handel. Sie können denken, ein ShareScope-Indikator als ein Plugin, es ist ein Werkzeug, das auf einem Trading-Chart geladen werden können, um Ihnen zu sehen, was auf dem Markt passiert. Handelsindikatoren sind der Kern der technischen Analyse. Unten ist unser aktuelles Portfolio an Indikatoren, die Ihnen helfen, die Märkte zu handeln. Wir haben unsere Indikatoren in drei Hauptkategorien unterteilt. Wir haben Einreiseindikatoren. Exit-Indikatoren, Handelsmanagement, Unterstützung und Widerstand und Trend-Indikatoren. . Jede Anzeige ist so ausgelegt, dass sie eine andere Funktion ausführt und so codiert wurde, dass die von ihnen erzeugten Signale klar und präzise sind. Mit diesen Informationen können Sie bessere Handelsentscheidungen treffen, die Ihren Handelserfolg verbessern. Wir bieten alle unsere Handels-Indikatoren in allen wichtigen Plattformen einschließlich TradeStation, eSignal, MultiCharts, ShareScope, NinjaTrader und MetaTrader. Wir haben diese sechs Plattformen gewählt, weil jede Plattform etwas einzigartiges hat, um unseren Kunden zu bieten. Unsere Handel Indikatoren können in allen Märkten einschließlich Aktien, Forex, Rohstoffe, Indizes, ETFs und Futures auf jedem Zeitrahmen mit Vertrauen und Leichtigkeit verwendet werden. Wenn Sie weitere Fragen zur Eignung eines unserer Indikatoren haben oder wenn Sie Hilfe benötigen, die mit einer Handelsplattform beginnt, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Wir lieben es, von Mithändlern und aufstrebenden neuen Händlern zu hören.
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